Donostiako Okendo kalean jaio zen 1872ko abenduaren 28an Pio Baroja Nessi. Idazlearen familia liburu eta letra idatziaren jarraitzaile sutsua zen baina, hala ere, Pio Baroja gazteak medikuntzaren bidea egitea erabaki zuen, eta Madrilen eta Valentzian ikasi ostean, Euskal Herrira itzuli eta Zestoan jardun zuen mediku lanetan. Hor lortu zuen lehenengo liburua idazteko inspirazioa, ‘Vidas sombrías’.

Urte labur batez besterik ez zuen iraun mediku lanetan. Madrilera egin zuen gero, eta hasieran okindegi batean lanean ibili zen arren, laster sartu zen buru-belarri literaturaren mundura. Hogeita hamar urte betetzerako, idazle sonatua zen Pio Baroja. ‘La casa de Aizgorri’ edo ‘El mayorazgo de Labraz’ lanek goratu zuten lehen lerrora.

1911n ‘Memorias de un hombre de acción’ idazten hasi zen. Eugenio de Aviraneta liberalaren bizitzan oinarritutako lanari 22 liburuki eskaini zizkion, eta 24 urte behar izan zituen idazteko; 1935ean bukatu zuen. 1936ko gerraren bezperan Espainiako Hizkuntzaren Errege Akademian (RAE) sartu zen.

36ko Gerrak Berako etxean harrapatu zuen; 1936ko uztailaren 22an Almandozera zihoalarik, Donezteben karlistek atxilotu zuten.

1940tik aurrera, eta Madrilen bueltan egonda, bere memoriak idazten jardun zuen gehienbat, ‘Desde la última vuelta del camino’ (1944-1949) izenburupean. Ortega y Gasset, Marañon doktorea, Azorin lagunekin, edo Julio Caro Baroja ilobarekin eman zituen azken urteak Madrilen. 1956ko urriaren 30ean hil zen, Ernest Hemingway idazle ospetsuaren bisita jaso eta egun gutxira.